根据CAPM模型，下列说法错误的是（）。

• A.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比<br/>
• B.当一个证券定价合理时，阿尔法值为零<br/>
• C.如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低<br/>
• D.当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上<br/>

正确答案：C