假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%；下降18%，该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%，股价上行和下行的概率分别分（）。

• A.0.6634；0.3366 <br/>
• B.0.4456；0.5544 <br/>
• C.0.2238；0.7762 <br/>
• D.0.5526；0.4474 <br/>

正确答案：D