某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04，则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为（）。

• A.15.19% <br/>
• B.10.88% <br/>
• C.20.66% <br/>
• D.21.68% <br/>

正确答案：A