某股票当期价格为10元，执行价格为10元，期权到期日时间为3个月，连续复利无风险利率为6%，连续复利年股票报酬率的方差为0.25，则根据布莱克斯科尔斯期权定价模型计算出期权价值是（）元。

• A.1.06 <br/>
• B.1.85 <br/>
• C.0.65 <br/>
• D.2.5 <br/>

正确答案：A