下列各项中，说法错误的是（）。

• A.两种证券的所有可能组合会落在一条曲线上 <br/>
• B.完全正相关的投资组合的机会集是条直线 <br/>
• C.机会集曲线越平坦，风险分散化效应越弱 <br/>
• D.证券报酬率之间的相关系数越大，机会集曲线就与越弯曲 <br/>

正确答案：D