下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是( )。

• A.贝塔系数度量的是系统性风险
• B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小
• C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感
• D.贝塔系数与证券的方差成正比

正确答案：D