（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。

• A.历史模拟法
• B.方差一协方差法
• C.压力测试法
• D.蒙特卡洛模拟法

正确答案：B